PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с VHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с VHYG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L).

SPYD и VHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. VHYG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и VHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и VHYG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		6.58%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%6.22%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		4.77%27.29%9.14%10.55%-5.15%18.20%-0.65%-13.19%
Разные валюты инструментов

SPYD торгуется в USD, в то время как VHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у VHYG.L с доходностью 39.54%.

SPYD

1 день
0.62%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.12%
1 год
7.87%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.58%

VHYG.L

1 день
0.00%
1 месяц
31.31%
С начала года
39.54%
6 месяцев
46.55%
1 год
65.55%
3 года*
28.13%
5 лет*
17.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с UKDV.LVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.LVHYG.L с VUAA.L

Сравнение комиссий SPYD и VHYG.L

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHYG.L в 0.29%.

VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPYD vs. VHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c VHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDVHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.74

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

5.46

-4.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.87

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

8.86

-8.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

33.95

-31.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. VHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VHYG.L равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и VHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDVHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.74

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPYD и VHYG.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и VHYG.L

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.36%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и VHYG.L

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке VHYG.L в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и VHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYDVHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-39.80%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-24.52%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-24.52%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-24.52%

+20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-8.40%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.32%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и VHYG.L

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) волатильность равна 30.59%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYDVHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

30.59%

-27.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

31.15%

-22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

37.57%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.71%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

22.69%

-2.89%