PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC.DE с DXSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC.DE с DXSK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYC.DE (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and DXSK.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds - SPYC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped while DXSK.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYC.DE returned 2.96%/yr vs 1.68%/yr for DXSK.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYC.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DXSK.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYC.DE и DXSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYC.DE показывает доходность -1.74%, а DXSK.DE немного ниже – -1.77%. За последние 10 лет акции SPYC.DE превзошли акции DXSK.DE по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.68% соответственно.

SPYC.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.39%
1 год
-4.36%
3 года*
-0.28%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.96%

DXSK.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.94%
1 год
-8.43%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC.DE и DXSK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-1.74%7.08%-2.32%0.74%-8.67%20.59%-3.72%25.93%-8.92%8.62%
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.77%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%

Correlation

The correlation between SPYC.DE and DXSK.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.92

The correlation between SPYC.DE and DXSK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYC.DE:
SPYC.DE с SPYSPYC.DE с WELM.DESPYC.DE с 3SUE.DESPYC.DE с WELW.DESPYC.DE с LFOD.DESPYC.DE с SC0R.DESPYC.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с XUCS.DEDXSK.DE с SPY

Доходность на риск

SPYC.DE vs. DXSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC.DE
Ранг доходности на риск SPYC.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC.DE c DXSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYC.DEDXSK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.61

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.79

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.55

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.17

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC.DE vs. DXSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC.DE на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа DXSK.DE равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC.DE и DXSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYC.DEDXSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYC.DE и DXSK.DE

Максимальная просадка SPYC.DE за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки DXSK.DE в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC.DE и DXSK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYC.DEDXSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-39.67%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.96%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-19.53%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-24.50%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

-29.70%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-21.72%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.96%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

8.08%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC.DE и DXSK.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) составляет 4.54%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPYC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYC.DEDXSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.14%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.61%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

15.55%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.81%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

14.39%

-1.01%

Сравнение комиссий SPYC.DE и DXSK.DE

SPYC.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSK.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC.DE и DXSK.DE

Ни SPYC.DE, ни DXSK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYC.DE and DXSK.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSK.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSK.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for SPYC.DE.

SPYC.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped, while DXSK.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for SPYC.DE and 0.17% for DXSK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC.DE и DXSK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор