PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC.DE с WELW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC.DE с WELW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE).

SPYC.DE и WELW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYC.DE и WELW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC.DE и WELW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-1.69%7.08%-2.32%0.74%2.61%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.36%-7.11%9.48%-1.99%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC.DE показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 4.36%.

SPYC.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.61%
1 год
-0.93%
3 года*
-0.72%
5 лет*
2.39%
10 лет*
3.41%

WELW.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-7.19%
С начала года
4.36%
6 месяцев
6.22%
1 год
-3.56%
3 года*
0.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SPYC.DE:
SPYC.DE с SPYSPYC.DE с WELM.DESPYC.DE с SC0R.DESPYC.DE с LFOD.DESPYC.DE с 3SUE.DESPYC.DE с 6TVL.DESPYC.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с 36BB.DE

Сравнение комиссий SPYC.DE и WELW.DE

И SPYC.DE, и WELW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

SPYC.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC.DE
Ранг доходности на риск SPYC.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYC.DEWELW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

-0.27

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

-0.28

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.34

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

-0.60

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC.DE vs. WELW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC.DE на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа WELW.DE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC.DE и WELW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYC.DEWELW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPYC.DE и WELW.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC.DE и WELW.DE

Ни SPYC.DE, ни WELW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYC.DE и WELW.DE

Максимальная просадка SPYC.DE за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC.DE и WELW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYC.DEWELW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-13.88%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-9.39%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-7.91%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-5.36%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.21%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC.DE и WELW.DE

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SPYC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYC.DEWELW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.31%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.53%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

13.27%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

11.29%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

11.29%

+2.03%