PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE).

SPYC.DE и 7RIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYC.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-1.34%7.08%-2.32%0.74%-8.67%7.09%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-8.08%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у 7RIP.DE с доходностью -8.08%.

SPYC.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
2.35%
1 год
-0.38%
3 года*
-0.71%
5 лет*
2.46%
10 лет*
3.37%

7RIP.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
12.59%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYC.DE:
SPYC.DE с SPYSPYC.DE с WELM.DESPYC.DE с SC0R.DESPYC.DE с LFOD.DESPYC.DE с 3SUE.DESPYC.DE с WELW.DESPYC.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE

Сравнение комиссий SPYC.DE и 7RIP.DE

SPYC.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Доходность на риск

SPYC.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC.DE
Ранг доходности на риск SPYC.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYC.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.52

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.89

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.27

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

3.71

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYC.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPYC.DE и 7RIP.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC.DE и 7RIP.DE

Ни SPYC.DE, ни 7RIP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYC.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка SPYC.DE за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC.DE и 7RIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYC.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-31.05%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.87%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-11.71%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-9.40%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.74%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC.DE и 7RIP.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) составляет 4.62%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SPYC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYC.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.40%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.82%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

24.04%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

24.72%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

24.72%

-11.40%