PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPY5.L с VGEK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с VGEK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) and VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGEK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.L returned 12.73%/yr vs 9.80%/yr for VGEK.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.L charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for VGEK.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и VGEK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как VGEK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VGEK.DE с доходностью 30.77%.

SPY5.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
7.99%
С начала года
8.93%
1 год
19.94%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.73%
10 лет*
14.54%

VGEK.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
-13.84%
6 месяцев
22.93%
С начала года
30.77%
1 год
51.56%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и VGEK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		8.93%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%8.10%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		30.77%41.13%-4.77%9.81%-12.48%0.76%18.82%-2.81%

Correlation

The correlation between SPY5.L and VGEK.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.67

The correlation between SPY5.L and VGEK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с IEURVGEK.DE с VEAVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. VGEK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c VGEK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.LVGEK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.91

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.25

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

10.53

-0.70

SPY5.L vs. VGEK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEK.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и VGEK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и VGEK.DE

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки VGEK.DE в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и VGEK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LVGEK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-38.71%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-15.81%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-21.22%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-30.12%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-15.81%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-11.03%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.88%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и VGEK.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LVGEK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

12.60%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

24.87%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

26.91%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.02%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

22.19%

-5.99%

Сравнение комиссий SPY5.L и VGEK.DE

SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGEK.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и VGEK.DE

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как VGEK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		0.92%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%0.40%1.14%1.64%1.73%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and VGEK.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VGEK.DE.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while VGEK.DE is Asia Pacific Equities. SPY5.L tracks S&P 500 Index, while VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.L and 0.15% for VGEK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и VGEK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор