PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с SPEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - SPY5.L tracks the S&P 500 while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.L returned 13.71%/yr vs 14.62%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 10.31%, а SPEP.L немного ниже – 10.01%.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.16%
1 год
27.83%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

SPEP.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.91%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.53%
1 год
31.00%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%37.39%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.01%18.23%24.50%27.88%-18.42%33.24%28.73%

Correlation

The correlation between SPY5.L and SPEP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between SPY5.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и SPEP.L

Секторы
SPY5.L
SPEP.L

Технологии

38.0%
38.6%

Финансовые услуги

11.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
9.3%

Промышленность

7.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
0.8%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

SPY5.L
38.0%
SPEP.L
38.6%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
SPEP.L
12.0%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
SPEP.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
SPEP.L
4.6%

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
SPEP.L
9.3%

Промышленность

SPY5.L
7.6%
SPEP.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
SPEP.L
5.1%

Энергетика

SPY5.L
3.4%
SPEP.L
4.2%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
SPEP.L
0.8%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
SPEP.L
2.2%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
SPEP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DESPEP.L с VUAA.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.71

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.43

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.09

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

1.77

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LSPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.71

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.60

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и SPEP.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-28.24%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-28.24%

+20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-28.24%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-28.24%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-15.04%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.85%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

17.51%

-15.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и SPEP.L

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.92%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.97%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

43.25%

-31.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

32.11%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

31.02%

-14.78%

Сравнение комиссий SPY5.L и SPEP.L

И SPY5.L, и SPEP.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и SPEP.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and SPEP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L and SPEP.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPY5.L tracks S&P 500, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор