PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds - SPY5.L tracks the S&P 500 while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPY5.L returned 27.50% vs 28.81% for S5SD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 8.70%.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

S5SD.L

1 день
-0.80%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.26%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%26.46%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		8.70%28.19%

Correlation

The correlation between SPY5.L and S5SD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between SPY5.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и S5SD.L

Секторы
SPY5.L
S5SD.L

Технологии

38.0%
38.6%

Финансовые услуги

11.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
9.3%

Промышленность

7.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
0.8%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

SPY5.L
38.0%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

SPY5.L
7.6%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

SPY5.L
3.4%
S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
S5SD.L
0.8%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
S5SD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

SPY5.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.65

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.86

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.07

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.34

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.04

-2.10

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и S5SD.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-9.53%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.53%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.80%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.16%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.20%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и S5SD.L

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.88%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.01%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.10%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

11.60%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

11.60%

+4.64%

Сравнение комиссий SPY5.L и S5SD.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и S5SD.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and S5SD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

SPY5.L tracks S&P 500, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор