Сравнение SPY5.L с GBRE.L
SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) and GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GBRE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.50%/yr vs 3.41%/yr for GBRE.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.L charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for GBRE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и GBRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.L торгуется в USD, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.L показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у GBRE.L с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции GBRE.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 3.41% соответственно.
SPY5.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 15.50%
GBRE.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение доходности по годам SPY5.L и GBRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 7.52% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -5.46% | 21.58% |
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 9.76% | 10.41% | -0.69% | 10.76% | -25.23% | 30.91% | -11.18% | 20.72% | -7.41% | 8.22% |
Correlation
The correlation between SPY5.L and GBRE.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between SPY5.L and GBRE.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.L vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск
SPY5.L
GBRE.L
Сравнение SPY5.L c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY5.L | GBRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.53 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 5.85 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и GBRE.L
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки GBRE.L в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и GBRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -41.94% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -9.68% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -18.01% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -33.69% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -41.94% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.47% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -17.91% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.54% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и GBRE.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.67% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.23% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 11.89% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.44% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.40% | -1.17% |
Сравнение комиссий SPY5.L и GBRE.L
SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и GBRE.L
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GBRE.L в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.47% | 2.74% | 2.73% | 2.66% | 2.85% | 1.79% | 2.76% | 2.69% | 2.45% | 2.76% | 2.40% | 2.09% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.93% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 1.77% | 1.51% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.L and GBRE.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GBRE.L.
SPY5.L is categorized as S&P 500, while GBRE.L is REIT. SPY5.L tracks S&P 500 Index, while GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.L and 0.40% for GBRE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и GBRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор