PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с XSOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY4.DE с XSOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY4.DE returned 12.93%/yr vs 18.45%/yr for XSOE.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY4.DE charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и XSOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у XSOE.DE с доходностью 24.59%.

SPY4.DE

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.49%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.43%

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и XSOE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		14.09%-3.63%18.67%13.23%-8.82%9.86%
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%

Correlation

The correlation between SPY4.DE and XSOE.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.53

The correlation between SPY4.DE and XSOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с VOOSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD
Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DE

Доходность на риск

SPY4.DE vs. XSOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c XSOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DEXSOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.60

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.50

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.33

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

15.99

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. XSOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа XSOE.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и XSOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DEXSOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.60

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и XSOE.DE

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки XSOE.DE в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и XSOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY4.DEXSOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-27.69%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-10.85%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.11%

-19.83%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.39%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-12.90%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.94%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и XSOE.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 3.51%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY4.DEXSOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.20%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

15.05%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

18.10%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.27%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.27%

+2.23%

Сравнение комиссий SPY4.DE и XSOE.DE

SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSOE.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и XSOE.DE

Ни SPY4.DE, ни XSOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY4.DE and XSOE.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY4.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY4.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XSOE.DE is Emerging Markets Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for SPY4.DE and 0.32% for XSOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и XSOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор