PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с JEDI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY4.DE с JEDI.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY4.DE returned 13.76%/yr vs 50.63%/yr for JEDI.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY4.DE charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for JEDI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и JEDI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 29.96%.

SPY4.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
4.63%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.81%
1 год
28.05%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.05%

JEDI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-36.00%
С начала года
29.96%
6 месяцев
26.60%
1 год
88.05%
3 года*
50.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и JEDI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		17.82%-3.63%18.67%13.23%7.14%
JEDI.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF		29.96%72.15%52.14%8.55%-0.32%

Correlation

The correlation between SPY4.DE and JEDI.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.57

The correlation between SPY4.DE and JEDI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

VanEck Space Innovators UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD
Часто сравнивают с JEDI.DE:
JEDI.DE с ARKXJEDI.DE с UFOJEDI.DE с SMHJEDI.DE с SXR8.DEJEDI.DE с SCHDJEDI.DE с CBRS.DEJEDI.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

SPY4.DE vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEDI.DE
Ранг доходности на риск JEDI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEDI.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEDI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEDI.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEDI.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY4.DEJEDI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.92

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.50

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.41

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

8.81

+5.32

SPY4.DE vs. JEDI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEDI.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и JEDI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и JEDI.DE

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и JEDI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY4.DEJEDI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-36.71%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-36.71%

+30.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.11%

-36.71%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-36.71%

+36.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.47%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

10.03%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и JEDI.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 2.60%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY4.DEJEDI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

15.60%

-13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

35.98%

-25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

46.10%

-31.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

33.04%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

33.04%

-13.57%

Сравнение комиссий SPY4.DE и JEDI.DE

SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEDI.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и JEDI.DE

Ни SPY4.DE, ни JEDI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY4.DE and JEDI.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY4.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY4.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.

SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JEDI.DE is Industrials Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for SPY4.DE and 0.55% for JEDI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и JEDI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор