Сравнение SPY2.DE с SPYW.DE
SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SPY2.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY2.DE returned 2.27%/yr vs 8.07%/yr for SPYW.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY2.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY2.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY2.DE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%.
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам SPY2.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -20.98% | 41.62% | -18.78% | -1.52% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 4.97% |
Correlation
The correlation between SPY2.DE and SPYW.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between SPY2.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY2.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPY2.DE
SPYW.DE
Сравнение SPY2.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY2.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 3.14 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY2.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.53 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SPY2.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY2.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -38.68% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -7.99% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -11.64% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -23.97% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -2.54% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -5.62% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.50% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY2.DE и SPYW.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеют волатильность 2.82% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY2.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.92% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.76% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 10.65% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.27% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.88% | +5.03% |
Сравнение комиссий SPY2.DE и SPYW.DE
SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY2.DE и SPYW.DE
SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPY2.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SPY2.DE.
SPY2.DE is categorized as REIT, while SPYW.DE is Europe Equities. SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.40% for SPY2.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор