PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPY2.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPY2.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY2.DE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у LMWE.DE с доходностью 7.51%.


SPY2.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.43%
1 год
10.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.27%
10 лет*

LMWE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.11%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY2.DE и LMWE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating
8.38%-2.42%5.09%7.66%-20.98%41.62%-18.78%-1.52%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
7.51%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%-1.22%

Correlation

The correlation between SPY2.DE and LMWE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between SPY2.DE and LMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SPY2.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY2.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPY2.DELMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

3.96

+0.41

SPY2.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY2.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMWE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY2.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPY2.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.41

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPY2.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и LMWE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPY2.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-42.37%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.88%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-20.47%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-30.69%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-11.34%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-10.67%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY2.DE и LMWE.DE

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 2.82% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPY2.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.75%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.23%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.36%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.24%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

16.94%

+2.97%

Сравнение комиссий SPY2.DE и LMWE.DE

SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY2.DE и LMWE.DE

SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
2.42%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, SPY2.DE and LMWE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for SPY2.DE and 0.45% for LMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и LMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор