Сравнение SPY2.DE с LMWE.DE
SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) are both REIT funds - SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY2.DE returned 2.27%/yr vs 0.78%/yr for LMWE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPY2.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for LMWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY2.DE и LMWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY2.DE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у LMWE.DE с доходностью 7.51%.
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
LMWE.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам SPY2.DE и LMWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -20.98% | 41.62% | -18.78% | -1.52% |
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 7.51% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -20.69% | 36.10% | -17.30% | -1.22% |
Correlation
The correlation between SPY2.DE and LMWE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between SPY2.DE and LMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY2.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск
SPY2.DE
LMWE.DE
Сравнение SPY2.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY2.DE | LMWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 3.96 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY2.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SPY2.DE и LMWE.DE
Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и LMWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY2.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -42.37% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -7.88% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -20.47% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -30.69% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -11.34% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -10.67% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.42% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY2.DE и LMWE.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 2.82% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY2.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.75% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.23% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 11.36% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.24% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.94% | +2.97% |
Сравнение комиссий SPY2.DE и LMWE.DE
SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY2.DE и LMWE.DE
SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.42% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPY2.DE and LMWE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.
SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for SPY2.DE and 0.45% for LMWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и LMWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор