Сравнение SPY2.DE с IQQ7.DE
SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY2.DE returned 2.27%/yr vs 4.46%/yr for IQQ7.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPY2.DE и IQQ7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY2.DE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у IQQ7.DE с доходностью 14.24%.
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
IQQ7.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам SPY2.DE и IQQ7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -20.98% | 41.62% | -18.78% | -1.52% |
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 14.24% | -9.38% | 10.73% | 9.18% | -19.53% | 54.15% | -19.20% | -3.37% |
Correlation
The correlation between SPY2.DE and IQQ7.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between SPY2.DE and IQQ7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY2.DE vs. IQQ7.DE — Ранг доходности на риск
SPY2.DE
IQQ7.DE
Сравнение SPY2.DE c IQQ7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY2.DE | IQQ7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 4.13 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY2.DE | IQQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.22 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SPY2.DE и IQQ7.DE
Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки IQQ7.DE в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и IQQ7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY2.DE | IQQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -68.97% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -6.13% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -24.01% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -31.10% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -5.01% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -14.82% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.92% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY2.DE и IQQ7.DE
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) составляет 2.82%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SPY2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY2.DE | IQQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.27% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.99% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.78% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.35% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 20.09% | -0.18% |
Сравнение комиссий SPY2.DE и IQQ7.DE
И SPY2.DE, и IQQ7.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY2.DE и IQQ7.DE
SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.98% | 3.36% | 2.99% | 3.21% | 3.87% | 2.04% | 3.54% | 3.11% | 4.53% | 3.38% | 3.34% | 2.94% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPY2.DE and IQQ7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY2.DE and IQQ7.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и IQQ7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор