PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while XDEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.40%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям XDEW.DE по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.04% соответственно.

SPY1.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
8.06%
С начала года
11.25%
1 год
9.91%
3 года*
8.31%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.40%

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		11.25%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.66%3.66%2.32%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and XDEW.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SPY1.DE and XDEW.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с USMVSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

SPY1.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY1.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.96

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.71

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.91

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

12.05

-8.87

SPY1.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-38.79%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-5.06%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-22.70%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-22.70%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-38.79%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.61%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.33%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.65%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и XDEW.DE

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.81%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

6.82%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

10.43%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

14.90%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

16.80%

-1.80%

Сравнение комиссий SPY1.DE и XDEW.DE

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и XDEW.DE

Ни SPY1.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.

SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор