Сравнение SPXU.TO с TCND.TO
SPXU.TO (BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF) and TCND.TO (BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. SPXU.TO is actively managed, while TCND.TO is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPXU.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU.TO показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у TCND.TO с доходностью 32.34%.
SPXU.TO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 28.89%
TCND.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 21.54%
- С начала года
- 32.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU.TO и TCND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU.TO BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF | 13.58% | 11.84% |
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 32.34% | 41.09% |
Correlation
The correlation between SPXU.TO and TCND.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU.TO vs. TCND.TO — Ранг доходности на риск
SPXU.TO
TCND.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXU.TO c TCND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU.TO | TCND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU.TO и TCND.TO
Максимальная просадка SPXU.TO за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки TCND.TO в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU.TO и TCND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -22.06% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -2.08% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -3.36% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 35.24% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 35.24% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 35.24% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU.TO и TCND.TO
Ни SPXU.TO, ни TCND.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXU.TO and TCND.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXU.TO и TCND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор