Сравнение TCND.TO с CFOU.TO
TCND.TO (BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X - TCND.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while CFOU.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCND.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCND.TO показывает доходность 28.05%, а CFOU.TO немного ниже – 27.75%.
TCND.TO
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам TCND.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 28.05% | 41.62% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 39.42% |
Correlation
The correlation between TCND.TO and CFOU.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCND.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
TCND.TO
CFOU.TO
Сравнение TCND.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCND.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.00 | 0.34 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок TCND.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка TCND.TO за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCND.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCND.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -86.23% | +64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -22.46% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCND.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCND.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 24.93% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 27.61% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.29% | 33.86% | +2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCND.TO и CFOU.TO
Ни TCND.TO, ни CFOU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TCND.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCND.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index.
Подберите оптимальное распределение для TCND.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор