PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с VNRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS с VNRA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE).

SPXS и VNRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VNRA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и VNRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS и VNRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-22.54%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.35%19.00%24.66%26.52%-19.81%27.66%20.41%8.53%
Разные валюты инструментов

SPXS торгуется в USD, в то время как VNRA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VNRA.DE с доходностью -4.35%.

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%

VNRA.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.21%
1 год
18.76%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY
Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с VTVNRA.DE с URTH

Сравнение комиссий SPXS и VNRA.DE

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VNRA.DE в 0.10%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

SPXS vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSVNRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.11

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.62

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.92

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

8.29

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. VNRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VNRA.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и VNRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSVNRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.11

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.70

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.76

-1.58

Корреляция

Корреляция между SPXS и VNRA.DE составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и VNRA.DE

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как VNRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и VNRA.DE

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VNRA.DE в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и VNRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXSVNRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-34.48%

-65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-13.44%

-51.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.42%

-23.30%

-64.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.16%

-94.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.27%

-4.82%

-91.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

2.31%

+53.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и VNRA.DE

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXSVNRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

4.38%

+11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.36%

8.75%

+19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.64%

16.89%

+37.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.41%

16.06%

+34.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

18.21%

+35.28%