PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS.MI с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.MI показывает доходность 11.42%, а WRDA.L немного ниже – 11.15%.


SPXS.MI

1 день
-0.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.99%
1 год
25.75%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.98%
10 лет*
15.17%

WRDA.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.53%
1 год
24.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF
11.42%4.51%28.38%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
11.16%6.89%23.75%

Correlation

The correlation between SPXS.MI and WRDA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between SPXS.MI and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPXS.MI vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXS.MIWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.65

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

14.80

-1.64

SPXS.MI vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXS.MIWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.33

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и WRDA.L

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXS.MIWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-20.42%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.58%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.29%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.83%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и WRDA.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXS.MIWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.16%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.37%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

10.67%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

13.50%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.50%

+2.81%

Сравнение комиссий SPXS.MI и WRDA.L

SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.MI и WRDA.L

Ни SPXS.MI, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, SPXS.MI and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for WRDA.L.

SPXS.MI is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. SPXS.MI tracks S&P 500 Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.MI and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор