Сравнение SPXS.MI с WRDA.L
SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPXS.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXS.MI returned 25.75% vs 24.09% for WRDA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXS.MI charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.MI и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.MI показывает доходность 11.42%, а WRDA.L немного ниже – 11.15%.
SPXS.MI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 15.17%
WRDA.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.MI и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.42% | 4.51% | 28.38% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 11.16% | 6.89% | 23.75% |
Correlation
The correlation between SPXS.MI and WRDA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between SPXS.MI and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.MI vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
SPXS.MI
WRDA.L
Сравнение SPXS.MI c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS.MI | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.65 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 14.80 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS.MI | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS.MI и WRDA.L
Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.MI | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -20.42% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -6.58% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.29% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.83% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.62% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.MI и WRDA.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.MI | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.16% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.37% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 10.67% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 13.50% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.50% | +2.81% |
Сравнение комиссий SPXS.MI и WRDA.L
SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.MI и WRDA.L
Ни SPXS.MI, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPXS.MI and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for WRDA.L.
SPXS.MI is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. SPXS.MI tracks S&P 500 Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.MI and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор