PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIAG.L с HEAW.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIAG.L и HEAW.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AIAG.L и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.62%
-4.73%
AIAG.L
HEAW.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIAG.L:

0.65

HEAW.L:

0.46

Коэф-т Сортино

AIAG.L:

1.19

HEAW.L:

0.71

Коэф-т Омега

AIAG.L:

1.23

HEAW.L:

1.08

Коэф-т Кальмара

AIAG.L:

0.87

HEAW.L:

0.48

Коэф-т Мартина

AIAG.L:

1.34

HEAW.L:

1.40

Индекс Язвы

AIAG.L:

18.44%

HEAW.L:

3.26%

Дневная вол-ть

AIAG.L:

37.87%

HEAW.L:

9.97%

Макс. просадка

AIAG.L:

-41.56%

HEAW.L:

-11.85%

Текущая просадка

AIAG.L:

-7.40%

HEAW.L:

-9.34%

Доходность по периодам

С начала года, AIAG.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью 3.35%.


AIAG.L

С начала года

24.48%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

16.96%

1 год

25.59%

5 лет

17.48%

10 лет

N/A

HEAW.L

С начала года

3.35%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-3.63%

1 год

5.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIAG.L и HEAW.L

AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEAW.L в 0.30%.


AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
График комиссии AIAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HEAW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIAG.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIAG.L, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.630.39
Коэффициент Сортино AIAG.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.150.59
Коэффициент Омега AIAG.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.07
Коэффициент Кальмара AIAG.L, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.840.31
Коэффициент Мартина AIAG.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.360.96
AIAG.L
HEAW.L

Показатель коэффициента Шарпа AIAG.L на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа HEAW.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAG.L и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
0.39
AIAG.L
HEAW.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAG.L и HEAW.L

Ни AIAG.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAG.L и HEAW.L

Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -11.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и HEAW.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.22%
-13.08%
AIAG.L
HEAW.L

Волатильность

Сравнение волатильности AIAG.L и HEAW.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
3.10%
AIAG.L
HEAW.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab