Сравнение SPXS.L с XDEV.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.38%/yr vs 12.08%/yr for XDEV.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.96%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям XDEV.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 12.08% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
XDEV.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 24.27%
- С начала года
- 28.96%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.96% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | -4.03% | 19.16% | -14.37% | 22.56% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and XDEV.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between SPXS.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
XDEV.L
Сравнение SPXS.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.61 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 6.48 | -7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 23.28 | -24.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и XDEV.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -50.32% | -48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -8.73% | -90.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -18.80% | -80.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -26.72% | -72.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -41.02% | -58.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -4.89% | -94.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -21.77% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.44% | +78.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.96% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 14.00% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 16.25% | +83.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 20.89% | +26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 22.08% | +13.19% |
Сравнение комиссий SPXS.L и XDEV.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и XDEV.L
Ни SPXS.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and XDEV.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while XDEV.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор