PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 10.40%, а FWRG.L немного выше – 10.73%.


SPXS.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
9.13%
С начала года
10.40%
1 год
-98.77%
3 года*
-74.10%
5 лет*
-54.92%
10 лет*
-27.38%

FWRG.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.73%
1 год
23.49%
3 года*
17.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.L и FWRG.L


2026 (YTD)202520242023
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.40%-98.82%25.56%10.97%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
10.73%13.84%20.11%8,531.38%

Correlation

The correlation between SPXS.L and FWRG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between SPXS.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPXS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXS.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.52

1.40

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.28

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.59

-13.82

SPXS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS.L и FWRG.L

Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и FWRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-18.87%

-80.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-7.14%

-91.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-18.87%

-80.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-2.23%

-96.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.23%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.57%

1.86%

+78.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.11%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.45%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.43%

10.92%

+88.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

4,414.38%

-4,367.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

4,414.38%

-4,379.11%

Сравнение комиссий SPXS.L и FWRG.L

SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.L и FWRG.L

Ни SPXS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPXS.L and FWRG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

SPXS.L is categorized as S&P 500, while FWRG.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор