Сравнение SPXS.L с FTWG.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS.L returned -74.10%/yr vs 19.05%/yr for FTWG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 10.40%, а FTWG.L немного выше – 10.79%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
FTWG.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 10.97% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.79% | 22.73% | 17.92% | -13.58% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and FTWG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SPXS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
FTWG.L
Сравнение SPXS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.60 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.77 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и FTWG.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -25.84% | -73.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -9.20% | -89.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -16.89% | -82.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -1.44% | -97.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.27% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.22% | +78.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.42% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.89% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 12.28% | +87.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 17.59% | +29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 17.59% | +17.68% |
Сравнение комиссий SPXS.L и FTWG.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и FTWG.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and FTWG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while FTWG.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор