Сравнение SPXS.L с ENCO.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS.L returned -74.10%/yr vs 9.91%/yr for ENCO.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 19.85%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 9.00% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and ENCO.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between SPXS.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
ENCO.L
Сравнение SPXS.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.28 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.89 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.35 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и ENCO.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -23.99% | -75.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -12.95% | -86.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -12.95% | -86.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -7.55% | -91.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -12.40% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 3.86% | +76.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и ENCO.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.29% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 13.00% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 15.35% | +84.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 17.23% | +29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 17.23% | +18.04% |
Сравнение комиссий SPXS.L и ENCO.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и ENCO.L
Ни SPXS.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and ENCO.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while ENCO.L is Commodities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор