PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRK.L с IKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRK.L с IKOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L).

FLRK.L и IKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и IKOR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		31.48%83.63%-22.38%11.89%-20.71%-8.48%37.46%9.58%
Разные валюты инструментов

FLRK.L торгуется в GBP, в то время как IKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IKOR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у IKOR.L с доходностью 31.48%.

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

IKOR.L

1 день
8.48%
1 месяц
-11.90%
С начала года
31.48%
6 месяцев
63.65%
1 год
132.70%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.LFLRK.L с EXCS.L
Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с EWYIKOR.L с AUAD.LIKOR.L с FRXT.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с PAXJ.LIKOR.L с LAUU.L

Сравнение комиссий FLRK.L и IKOR.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.

IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLRK.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRK.LIKOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

4.22

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

4.53

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

6.19

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

23.68

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRK.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IKOR.L равному 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRK.LIKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

4.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и IKOR.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и IKOR.L

FLRK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и IKOR.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и IKOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRK.LIKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-61.99%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-21.71%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-44.05%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-15.07%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-16.71%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.68%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и IKOR.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) имеют волатильность 16.59% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRK.LIKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

15.85%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

27.31%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

31.30%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

23.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.77%

+2.36%