Сравнение SPXE.L с SPEP.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds from Invesco - SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 13.49%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и SPEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE.L показывает доходность 8.48%, а SPEP.L немного ниже – 8.44%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
SPEP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и SPEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 8.44% | 18.23% | 24.50% | 27.88% | -18.15% | 32.81% | 28.73% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and SPEP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between SPXE.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
SPEP.L
Сравнение SPXE.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | SPEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.41 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 10.48 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и SPEP.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, примерно равная максимальной просадке SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и SPEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -24.86% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.08% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.39% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -24.86% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.99% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.64% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.10% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.04% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.97% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.74% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 11.51% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 21.00% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.07% | -2.89% |
Сравнение комиссий SPXE.L и SPEP.L
И SPXE.L, и SPEP.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и SPEP.L
Ни SPXE.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPXE.L and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L and SPEP.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и SPEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор