PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXE.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXE.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXE.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE.L показывает доходность 8.48%, а SPEP.L немного ниже – 8.44%.


SPXE.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.48%
1 год
22.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.46%
10 лет*

SPEP.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
7.71%
С начала года
8.44%
1 год
22.01%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE.L и SPEP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.48%17.97%24.55%28.40%-18.00%32.29%28.38%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
8.44%18.23%24.50%27.88%-18.15%32.81%28.73%

Correlation

The correlation between SPXE.L and SPEP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.92

The correlation between SPXE.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

SPXE.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXE.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.41

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

10.48

+0.20

SPXE.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE.L и SPEP.L

Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, примерно равная максимальной просадке SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и SPEP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXE.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-24.86%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.08%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.39%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-24.86%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.99%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.64%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.10%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE.L и SPEP.L

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.04% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXE.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.97%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.74%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

11.51%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

21.00%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.07%

-2.89%

Сравнение комиссий SPXE.L и SPEP.L

И SPXE.L, и SPEP.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE.L и SPEP.L

Ни SPXE.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SPXE.L and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L and SPEP.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор