Сравнение SPXE.L с SGLP.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 17.14%/yr for SGLP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.93%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.93% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 13.32% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and SGLP.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.09 |
Over the past year, SPXE.L and SGLP.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
SGLP.L
Сравнение SPXE.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.81 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 1.94 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и SGLP.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -66.38% | +42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -24.56% | +15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -24.56% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -24.56% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -24.49% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -39.66% | +34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 10.30% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.71% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 21.99% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 25.51% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 22.80% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.84% | +0.34% |
Сравнение комиссий SPXE.L и SGLP.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и SGLP.L
Ни SPXE.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and SGLP.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while SGLP.L is Gold. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор