PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXE.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXE.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXE.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE.L показывает доходность 8.48%, а S5SD.L немного ниже – 8.34%.


SPXE.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.48%
1 год
22.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.46%
10 лет*

S5SD.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.34%
1 год
21.94%
3 года*
19.12%
5 лет*
13.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE.L и S5SD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.48%17.97%24.55%28.40%-18.00%32.29%28.38%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
8.34%18.28%24.23%27.60%-18.26%32.62%34.96%

Correlation

The correlation between SPXE.L and S5SD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.92

The correlation between SPXE.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Доходность на риск

SPXE.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXE.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.38

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

10.27

+0.41

SPXE.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE.L и S5SD.L

Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки S5SD.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и S5SD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXE.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-37.85%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.19%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.68%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-25.05%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.01%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.26%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.13%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE.L и S5SD.L

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеют волатильность 3.04% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXE.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.82%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

11.56%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.80%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.28%

-0.10%

Сравнение комиссий SPXE.L и S5SD.L

SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE.L и S5SD.L

SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
0.76%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SPXE.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор