Сравнение SPXE.L с S5SD.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds - SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 13.34%/yr for S5SD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE.L показывает доходность 8.48%, а S5SD.L немного ниже – 8.34%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 8.34% | 18.28% | 24.23% | 27.60% | -18.26% | 32.62% | 34.96% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and S5SD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between SPXE.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
S5SD.L
Сравнение SPXE.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.38 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 10.27 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и S5SD.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки S5SD.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -37.85% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.19% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.68% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -25.05% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.01% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -7.26% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.13% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и S5SD.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеют волатильность 3.04% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.05% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.82% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 11.56% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.80% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.28% | -0.10% |
Сравнение комиссий SPXE.L и S5SD.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и S5SD.L
SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.76% | 0.91% | 0.91% | 1.16% | 1.22% | 0.93% | 1.40% | 0.42% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPXE.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.
SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор