Сравнение SPXD с CA
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 5.54% |
Correlation
The correlation between SPXD and CA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. CA — Ранг доходности на риск
SPXD
CA
Сравнение SPXD c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.67 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и CA
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -5.24% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.27% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 2.64% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 3.98% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 3.98% | +6.80% |
Сравнение комиссий SPXD и CA
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и CA
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and CA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while CA is Municipal Bonds. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.07% for CA.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор