PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с SPEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds from Invesco - SPXD.L tracks the S&P 500 Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 14.62%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXD.L показывает доходность 10.44%, а SPEP.L немного ниже – 10.01%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

SPEP.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.91%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.53%
1 год
31.00%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%36.33%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.01%18.23%24.50%27.88%-18.42%33.24%28.73%

Correlation

The correlation between SPXD.L and SPEP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between SPXD.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и SPEP.L

Секторы
SPXD.L
SPEP.L

Технологии

35.6%
38.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

8.5%
9.3%

Промышленность

8.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

SPXD.L
35.6%
SPEP.L
38.6%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
SPEP.L
12.0%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
SPEP.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
SPEP.L
4.6%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
SPEP.L
9.3%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
SPEP.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
SPEP.L
5.1%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
SPEP.L
4.2%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
SPEP.L
0.8%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
SPEP.L
2.2%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
SPEP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

SPXD.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.71

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.43

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.09

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

1.77

+12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LSPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.71

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и SPEP.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-28.24%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-28.24%

+19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-28.24%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-28.24%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-15.04%

+14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.85%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

17.51%

-15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и SPEP.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.92%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.97%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

43.25%

-31.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

32.11%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

31.02%

-13.32%

Сравнение комиссий SPXD.L и SPEP.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и SPEP.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.L and SPEP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

SPXD.L tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор