PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и IITU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.96%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%21.38%

Correlation

The correlation between SPXD.L and IITU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between SPXD.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и IITU.L

Секторы
SPXD.L
IITU.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPXD.L
35.6%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
IITU.L

-

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
IITU.L

-

Промышленность

SPXD.L
8.3%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
IITU.L

-

Энергетика

SPXD.L
3.5%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
IITU.L

-

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

SPXD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.58

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.38

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.07

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

9.27

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.14

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и IITU.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-34.22%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-16.80%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-26.42%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-34.22%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-3.20%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.93%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.59%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и IITU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

7.00%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

15.11%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

20.05%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

23.19%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

21.85%

-4.15%

Сравнение комиссий SPXD.L и IITU.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и IITU.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.L and IITU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

SPXD.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор