PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXD.L returned 22.39%/yr vs 21.23%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 15.04%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
4.68%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.32%
1 год
34.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-10.93%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Correlation

The correlation between SPXD.L and IGDA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between SPXD.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и IGDA.L

Секторы
SPXD.L
IGDA.L

Технологии

35.6%
41.4%

Финансовые услуги

11.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Технологии

SPXD.L
35.6%
IGDA.L
41.4%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
IGDA.L
2.1%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
IGDA.L
10.8%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
IGDA.L
11.3%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
IGDA.L
3.6%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
IGDA.L
0.3%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
IGDA.L
1.0%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
IGDA.L
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

SPXD.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.51

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.57

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

15.24

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.85

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и IGDA.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-24.18%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.71%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-20.12%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.17%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.19%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.28%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.65%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.78%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

14.04%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

18.64%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.64%

-0.94%

Сравнение комиссий SPXD.L и IGDA.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и IGDA.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXD.L and IGDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

SPXD.L is categorized as S&P 500, while IGDA.L is Global Equities. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор