PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXD.L returned 27.67% vs 29.93% for FWRG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 11.92%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.90%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%9.78%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%

Correlation

The correlation between SPXD.L and FWRG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between SPXD.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и FWRG.L

Секторы
SPXD.L
FWRG.L

Технологии

35.6%
29.1%

Финансовые услуги

11.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

SPXD.L
35.6%
FWRG.L
29.1%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
FWRG.L
16.4%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
FWRG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
FWRG.L
9.4%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
FWRG.L
7.6%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
FWRG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
FWRG.L
5.0%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
FWRG.L
4.3%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
FWRG.L
2.6%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
FWRG.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
FWRG.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

SPXD.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.91

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.02

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.20

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

16.96

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.51

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и FWRG.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-18.88%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.14%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.43%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-2.28%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.77%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и FWRG.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) имеют волатильность 3.10% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.96%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.69%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

10.30%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

12.40%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

12.40%

+5.30%

Сравнение комиссий SPXD.L и FWRG.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и FWRG.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.L and FWRG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

SPXD.L is categorized as S&P 500, while FWRG.L is Global Equities. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор