PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXD.L returned 27.67% vs 28.36% for FWRA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%9.78%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between SPXD.L and FWRA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between SPXD.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и FWRA.L

Секторы
SPXD.L
FWRA.L

Технологии

35.6%
29.1%

Финансовые услуги

11.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

SPXD.L
35.6%
FWRA.L
29.1%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
FWRA.L
16.4%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
FWRA.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
FWRA.L
9.4%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
FWRA.L
7.6%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
FWRA.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
FWRA.L
5.0%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
FWRA.L
4.3%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
FWRA.L
2.6%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
FWRA.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
FWRA.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

SPXD.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.32

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.44

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.27

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.70

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.56

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и FWRA.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-16.60%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.74%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.77%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-1.93%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.80%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.86%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.32%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

13.52%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

13.52%

+4.18%

Сравнение комиссий SPXD.L и FWRA.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и FWRA.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXD.L and FWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

SPXD.L is categorized as S&P 500, while FWRA.L is Global Equities. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор