Сравнение SPX5.L с XUTC.DE
SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 14.92%/yr vs 24.23%/yr for XUTC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и XUTC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPX5.L торгуется в GBP, в то время как XUTC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUTC.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у XUTC.DE с доходностью 23.30%.
SPX5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.17%
XUTC.DE
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 30.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPX5.L и XUTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.53% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -9.01% | 30.96% | 13.52% | 26.74% | -0.04% | 9.41% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.24% | 15.54% | 38.29% | 49.33% | -23.44% | 33.85% | 40.12% | 45.21% | 4.53% | 11.23% |
Correlation
The correlation between SPX5.L and XUTC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between SPX5.L and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск
SPX5.L
XUTC.DE
Сравнение SPX5.L c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX5.L | XUTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.12 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 7.90 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX5.L | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.11 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и XUTC.DE
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки XUTC.DE в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и XUTC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX5.L | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -29.04% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -16.97% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -29.04% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -29.04% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.80% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -6.09% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 6.72% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и XUTC.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 7.49% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 14.89% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 20.29% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 22.51% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 22.57% | -7.05% |
Сравнение комиссий SPX5.L и XUTC.DE
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XUTC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и XUTC.DE
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности XUTC.DE в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPX5.L and XUTC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUTC.DE.
SPX5.L is categorized as S&P 500, while XUTC.DE is Technology Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.12% for XUTC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и XUTC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор