Сравнение SPX5.L с NESP.L
SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPX5.L returned 19.03%/yr vs 25.65%/yr for NESP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPX5.L торгуется в GBP, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 20.57%.
SPX5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.17%
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPX5.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.53% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -9.01% | 6.42% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
Correlation
The correlation between SPX5.L and NESP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between SPX5.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
SPX5.L
NESP.L
Сравнение SPX5.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX5.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.67 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 10.38 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.60 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и NESP.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, примерно равная максимальной просадке NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -26.62% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -11.96% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -26.10% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.61% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -10.26% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.24% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и NESP.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.41% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 10.95% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 15.35% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 29.41% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 29.41% | -13.89% |
Сравнение комиссий SPX5.L и NESP.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NESP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и NESP.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPX5.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
SPX5.L is categorized as S&P 500, while NESP.L is Nasdaq-100. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор