Сравнение SPX5.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
SPX5.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и CSP1.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
SPX5.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPX5.L на уровне -2.78% и CSP1.L на уровне -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPX5.L имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции CSP1.L немного отстают с 14.71%.
SPX5.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.80%
CSP1.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам SPX5.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.78% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -9.01% | 30.96% | 13.52% | 26.74% | -0.04% | 11.63% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.78% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и CSP1.L составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий SPX5.L и CSP1.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SPX5.L
CSP1.L
Сравнение SPX5.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX5.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.91 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 10.51 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX5.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и CSP1.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPX5.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -25.48% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.12% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -20.77% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -25.48% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -4.45% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.35% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и CSP1.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 3.63% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.61% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.30% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.09% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.37% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.60% | -0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |