Сравнение SPUSX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Pin Oak Equity (POGSX).
SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUSX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUSX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | -0.72% | 13.14% | 17.83% | 19.93% | -13.24% | 28.30% | 8.97% | 27.57% | -9.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.
SPUSX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUSX и POGSX
SPUSX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
SPUSX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SPUSX
POGSX
Сравнение SPUSX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUSX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.85 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.90 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.38 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 13.83 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPUSX и POGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUSX и POGSX
Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | 6.33% | 6.29% | 15.88% | 4.05% | 3.88% | 6.99% | 1.11% | 1.99% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPUSX и POGSX
Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -89.46% | +53.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -10.96% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -29.81% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.97% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -36.91% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.68% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUSX и POGSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.50% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 13.08% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 19.70% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.88% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.57% | +0.68% |