Сравнение SPUSX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SPUSX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | -3.27% | 13.14% | 17.83% | 19.93% | -13.24% | 28.30% | 8.97% | 27.57% | -9.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUSX показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.
SPUSX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUSX и FSKAX
SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
SPUSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SPUSX
FSKAX
Сравнение SPUSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.98 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 7.20 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPUSX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUSX и FSKAX
Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | 6.50% | 6.29% | 15.88% | 4.05% | 3.88% | 6.99% | 1.11% | 1.99% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SPUSX и FSKAX
Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -35.01% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.42% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.39% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -6.20% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.05% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUSX и FSKAX
Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.52% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.85% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 18.69% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.42% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.44% | +0.79% |