PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-3.27%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%4.22%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

SPUSX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
13.88%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPATXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SPUSX и FNSTX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund

Доходность на риск

SPUSX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.69

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.20

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.31

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

11.29

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.69

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPUSX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и FNSTX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.50%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и FNSTX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-35.82%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-8.43%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-21.97%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.82%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.25%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.47%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и FNSTX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.85%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

12.50%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

16.11%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.94%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.80%

+0.43%