Сравнение SPUBX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
SPUBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUBX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUBX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | -0.49% | 7.23% | 1.15% | 5.32% | -9.45% | -1.72% | 5.63% | 5.91% | 1.56% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUBX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.
SPUBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUBX и PGSIX
SPUBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
SPUBX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
SPUBX
PGSIX
Сравнение SPUBX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUBX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.84 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.63 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPUBX и PGSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUBX и PGSIX
Дивидендная доходность SPUBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 3.92% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SPUBX и PGSIX
Максимальная просадка SPUBX за все время составила -13.72%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUBX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -22.28% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.85% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -21.57% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.49% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.62% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.26% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUBX и PGSIX
Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) составляет 1.58%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SPUBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.96% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 3.45% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 5.95% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 6.96% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 5.91% | -1.76% |