PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с TBLL

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) — оба фонда категории Ultrashort Bond — SPTU отслеживает ICE BofA US Treasury Bill Index, а TBLL отслеживает ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.48 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.08% у TBLL.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 0.92%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.97%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и TBLL

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		0.92%0.91%

Корреляция

Корреляция между SPTU и TBLL составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BILSSPTU с CLIPSPTU с CSHI
Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ

Доходность на риск

SPTU vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUTBLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

4.20

+7.92

Просадки

Сравнение просадок SPTU и TBLL

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и TBLL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.63%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.14%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и TBLL

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.19%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.45%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

0.56%

-0.24%

Сравнение комиссий SPTU и TBLL

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и TBLL

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TBLL в 3.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.90%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%