PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с VTABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTB с VTABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - SPTB is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Index, while VTABX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past year, SPTB returned 3.36% vs 1.89% for VTABX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTB charges 0.03%/yr vs 0.11%/yr for VTABX.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VTABX с доходностью 0.40%.

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTABX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.89%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTB и VTABX

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.04%6.14%2.17%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.40%2.96%4.35%

Correlation

The correlation between SPTB and VTABX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.71

The correlation between SPTB and VTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с VGSHSPTB с XLESPTB с VGITSPTB с VGLT
Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX

Доходность на риск

SPTB vs. VTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBVTABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.63

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.90

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.65

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

1.84

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. VTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VTABX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBVTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.74

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SPTB и VTABX

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и VTABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTBVTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-16.16%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.46%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.05%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.03%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и VTABX

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTBVTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.31%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.56%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.04%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

4.44%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

3.61%

+0.80%

Сравнение комиссий SPTB и VTABX

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и VTABX

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VTABX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.47%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Часто задаваемые вопросы

SPTB and VTABX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTABX has higher volatility (1.31%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, SPTB dropped -4.96% vs VTABX's -16.16%.

SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTB и VTABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор