PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с VTBNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while VTBNX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SPSK returned 0.83%/yr vs 0.20%/yr for VTBNX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью 0.33%.

SPSK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.74%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

VTBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.21%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и VTBNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.03%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%0.05%

Correlation

The correlation between SPSK and VTBNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.46

The correlation between SPSK and VTBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPY

Доходность на риск

SPSK vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKVTBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.34

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.03

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.85

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

5.53

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPSK и VTBNX

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и VTBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-18.71%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.83%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-5.97%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-18.05%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.21%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.87%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.95%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и VTBNX

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.33%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.81%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.93%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.96%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.93%

+0.53%

Сравнение комиссий SPSK и VTBNX

SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и VTBNX

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VTBNX в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.24%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and VTBNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTBNX has higher volatility (1.33%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs VTBNX's -18.71%.

VTBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и VTBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор