Сравнение SPSK с NXUS
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds - SPSK tracks the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment) while NXUS tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged). Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for NXUS.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и NXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у NXUS с доходностью 1.19%.
SPSK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
NXUS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и NXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.14% | 0.88% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.19% | 0.45% |
Correlation
The correlation between SPSK and NXUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. NXUS — Ранг доходности на риск
SPSK
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPSK c NXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSK | NXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSK и NXUS
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки NXUS в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и NXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -2.81% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.63% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.91% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и NXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.73% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 3.73% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 3.73% | +1.72% |
Сравнение комиссий SPSK и NXUS
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NXUS в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и NXUS
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности NXUS в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.66% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.23% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and NXUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.66% for NXUS.
SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged). They also come from different issuers: SP Funds and Nuveen. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.08% for NXUS.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и NXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор