Сравнение SPSCX с SHDPX
SPSCX (Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPSCX charges 0.81%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности SPSCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPSCX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.70%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.63%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPSCX Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund | 5.35% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between SPSCX and SHDPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
SPSCX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPSCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSCX и SHDPX
Максимальная просадка SPSCX за все время составила -74.51%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.51% | 0.00% | -74.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | 0.00% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 0.66% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 0.66% | +19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 0.66% | +22.46% |
Сравнение комиссий SPSCX и SHDPX
SPSCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSCX и SHDPX
Дивидендная доходность SPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSCX Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund | 8.75% | 10.76% | 9.96% | 2.03% | 9.70% | 2.34% | 0.91% | 1.60% | 16.59% | 4.44% | 1.25% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
SPSCX and SHDPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPSCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор