PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPSB с IS0X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPSB и IS0X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и IS0X.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
-1.01%10.45%0.97%8.87%-16.07%-3.47%9.97%11.87%-4.22%9.17%
Разные валюты инструментов

SPSB торгуется в USD, в то время как IS0X.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0X.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IS0X.DE с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции IS0X.DE по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.17% соответственно.


SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

IS0X.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.34%
1 год
5.95%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий SPSB и IS0X.DE

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS0X.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPSB vs. IS0X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c IS0X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPSBIS0X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.86

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.29

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.65

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

5.94

+15.35

SPSB vs. IS0X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа IS0X.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и IS0X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPSBIS0X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.86

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.03

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.30

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.25

+0.61

Корреляция

Корреляция между SPSB и IS0X.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и IS0X.DE

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IS0X.DE в 4.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
4.29%4.22%3.80%3.35%2.65%2.03%2.45%2.68%2.59%2.64%2.57%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и IS0X.DE

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки IS0X.DE в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и IS0X.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPSBIS0X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-13.65%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-5.50%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-13.05%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-13.65%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.04%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-4.62%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.77%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и IS0X.DE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPSBIS0X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.22%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

3.54%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

6.88%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

7.31%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

7.09%

-4.04%