Сравнение SPSB с IS0X.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE).
SPSB и IS0X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IS0X.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate. Фонд был запущен 24 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и IS0X.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSB и IS0X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
IS0X.DE iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.01% | 10.45% | 0.97% | 8.87% | -16.07% | -3.47% | 9.97% | 11.87% | -4.22% | 9.17% |
Разные валюты инструментов
SPSB торгуется в USD, в то время как IS0X.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0X.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IS0X.DE с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции IS0X.DE по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.17% соответственно.
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
IS0X.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и IS0X.DE
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS0X.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSB vs. IS0X.DE — Ранг доходности на риск
SPSB
IS0X.DE
Сравнение SPSB c IS0X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSB | IS0X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.86 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.29 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.17 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 1.65 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | 5.94 | +15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSB | IS0X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.86 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.03 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.30 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.25 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между SPSB и IS0X.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и IS0X.DE
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IS0X.DE в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
IS0X.DE iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 4.29% | 4.22% | 3.80% | 3.35% | 2.65% | 2.03% | 2.45% | 2.68% | 2.59% | 2.64% | 2.57% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и IS0X.DE
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки IS0X.DE в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и IS0X.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSB | IS0X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -13.65% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -5.50% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -13.05% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -13.65% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -4.04% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -4.62% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.77% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и IS0X.DE
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSB | IS0X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.22% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 3.54% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 6.88% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.31% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 7.09% | -4.04% |