Сравнение SPQH.DE с UDIV.DE
SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) and UDIV.DE (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while UDIV.DE is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPQH.DE returned 5.93%/yr vs 16.38%/yr for UDIV.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPQH.DE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for UDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и UDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у UDIV.DE с доходностью 7.97%.
SPQH.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и UDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1.52% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 7.97% | 14.37% | 8.92% | 4.95% |
Correlation
The correlation between SPQH.DE and UDIV.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. UDIV.DE — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
UDIV.DE
Сравнение SPQH.DE c UDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQH.DE | UDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.98 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 18.99 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQH.DE | UDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.31 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и UDIV.DE
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки UDIV.DE в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и UDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQH.DE | UDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -29.76% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -4.67% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -20.11% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -3.13% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -11.31% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.23% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и UDIV.DE
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 1.63%, в то время как у Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | UDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.35% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 6.78% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 10.07% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 15.33% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 15.33% | -4.54% |
Сравнение комиссий SPQH.DE и UDIV.DE
SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UDIV.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и UDIV.DE
SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.17% | 9.75% | 14.48% | 18.90% | 8.94% |
Часто задаваемые вопросы
SPQH.DE and UDIV.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDIV.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDIV.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.
SPQH.DE is categorized as Defined Outcome, while UDIV.DE is Dividend. SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while UDIV.DE tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.50% for SPQH.DE and 0.45% for UDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и UDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор