Сравнение SPPX.DE с XT01.DE
SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPX.DE returned -4.30%/yr vs 4.31%/yr for XT01.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPPX.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPX.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.61%.
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
XT01.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPX.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | -6.01% | -0.89% | -0.77% | -24.28% | 3.04% | -7.37% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.61% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.76% |
Correlation
The correlation between SPPX.DE and XT01.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPX.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
SPPX.DE
XT01.DE
Сравнение SPPX.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPX.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.33 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPX.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.57 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SPPX.DE и XT01.DE
Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPX.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -11.68% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -3.40% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -11.68% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -11.68% | -24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | -7.19% | -33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -4.90% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.60% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPX.DE и XT01.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SPPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPX.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.25% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 4.02% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 6.04% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 7.44% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 7.26% | +7.25% |
Сравнение комиссий SPPX.DE и XT01.DE
SPPX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPX.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPX.DE and XT01.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.
SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SPPX.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор