Сравнение SPPX.DE с CEMC.DE
SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and CEMC.DE (iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SPPX.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while CEMC.DE is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPX.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CEMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPX.DE и CEMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CEMC.DE с доходностью -1.27%.
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
CEMC.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPX.DE и CEMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | 2.99% |
CEMC.DE iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SPPX.DE and CEMC.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPX.DE vs. CEMC.DE — Ранг доходности на риск
SPPX.DE
CEMC.DE
Сравнение SPPX.DE c CEMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPX.DE | CEMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPX.DE | CEMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.12 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPPX.DE и CEMC.DE
Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки CEMC.DE в -6.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и CEMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPX.DE | CEMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -6.93% | -37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | -4.19% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -2.13% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPX.DE и CEMC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPX.DE | CEMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 7.94% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 7.94% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 7.94% | +6.57% |
Сравнение комиссий SPPX.DE и CEMC.DE
SPPX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEMC.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPX.DE и CEMC.DE
Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как CEMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMC.DE iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
SPPX.DE and CEMC.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMC.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMC.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.
SPPX.DE is categorized as Government Bonds, while CEMC.DE is Long-Term Bond. SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while CEMC.DE tracks ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPPX.DE and 0.10% for CEMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и CEMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор