Сравнение SPPW.DE с ISPA.DE
SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - SPPW.DE tracks the MSCI World while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 13.03%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPW.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPW.DE показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам SPPW.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 12.55% |
Correlation
The correlation between SPPW.DE and ISPA.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between SPPW.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPW.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
SPPW.DE
ISPA.DE
Сравнение SPPW.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPW.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.62 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 8.10 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 28.73 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPW.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.35 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.68 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPPW.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPW.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -38.91% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -3.63% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -15.10% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -15.10% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.09% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.46% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.03% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPW.DE и ISPA.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPW.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.62% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 6.51% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 8.77% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.00% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.79% | +1.29% |
Сравнение комиссий SPPW.DE и ISPA.DE
SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPW.DE и ISPA.DE
SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPW.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
SPPW.DE tracks MSCI World, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор